Finanzielle Konzepte Random Walk Theory. Random Walk Theorie gewann Popularität im Jahr 1973, als Burton Malkiel schrieb eine zufällige Walk Down Wall Street, ein Buch, das jetzt als eine Investition klassischen Random Walk ist eine Börsentheorie, die besagt, dass die Vergangenheit Bewegung oder Richtung der Der Preis eines Aktien - oder Gesamtmarktes kann nicht verwendet werden, um seine zukünftige Bewegung vorherzusagen Ursprünglich von Maurice Kendall im Jahre 1953 geprüft, stellt die Theorie fest, dass Aktienkursschwankungen unabhängig voneinander sind und die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung haben, aber das über einen Zeitraum von Zeit , Die Preise beibehalten einen Aufwärtstrend. In kurzen, zufälligen Spaziergang sagt, dass Aktien einen zufälligen und unvorhersehbaren Pfad Die Chance auf eine Aktie künftigen Preis steigen ist das gleiche wie es geht Ein Nachfolger von zufälligen Spaziergang glaubt, es ist unmöglich, die zu übertreffen Markt ohne zusätzliches Risiko In seinem Buch, Malkiel predigt, dass sowohl technische Analyse und fundamentale Analyse sind weitgehend eine Verschwendung von Zeit und sind noch unbewiesen in Übertrifft die Märkte. Malkiel stellt immer wieder fest, dass eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie die beste ist und dass Einzelpersonen nicht versuchen sollten, die Märkte zu meistern. Versuche, die auf technischen, fundamentalen oder anderen Analysen basieren, sind vergeblich Dass die meisten Investmentfonds die Benchmark-Mittelwerte wie die SP 500 nicht überschreiten. Während viele noch der Predigt von Malkiel folgen, glauben andere, dass die Investitionslandschaft sehr anders ist als damals, als Malkiel sein Buch vor fast 30 Jahren schrieb. Heute hat jeder einfach Und schnellen Zugriff auf relevante Nachrichten und Aktienkurse Investieren ist nicht mehr ein Spiel für die privilegierte zufällige Spaziergang war noch nie ein beliebtes Konzept mit denen auf Wall Street wahrscheinlich, weil es verurteilt die Konzepte, auf denen es basiert wie Analyse und Aktien Kommissionierung. Es S schwer zu sagen, wie viel Wahrheit gibt es zu dieser Theorie gibt es Beweise, die beide Seiten der Debatte unterstützt Unser Vorschlag ist es, eine Kopie von Malkiel s Buch abholen und zeichnen Sie Ihre ow N Schlussfolgerungen. Die zufällige Spaziergang Theorie Staaten Aktienkurse sind unabhängig von anderen Faktoren, so dass ihre Vergangenheit Bewegungen können nicht voraussagen, ihre Zukunft. Wir beraten von einigen der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten Check out unsere Leseliste. Finden Sie, wie eine Katze und ein Marienkäfer beweisen Märkte sind zufällig und effizient. Es gibt akademische Beweise, die verschiedene Marktansichten erlernen Lernen Sie, wie und warum der Markt vorhergesagt werden kann. Wir nehmen einen genaueren Blick auf die Theorien, die versuchen, zu erklären und den Markt zu beeinflussen. Was über stationäre und wissen muss Nicht-stationäre Prozesse, bevor Sie versuchen zu modellieren oder zu prognostizieren. Finden Sie aus, wenn Investment-Fonds-Manager können erfolgreich Aktienbestände oder wenn Sie besser mit einem Index-Fonds. Just, weil Sie auf eine Siegesserie nicht bedeutet, Sie sind ein erfahrener Händler Finden Out warum. Learn, um zukünftige Ereignisse durch eine Reihe von zufälligen trials. Wenn Sie können t schlagen den Markt, warum nicht beitreten Lesen Sie weiter, um über Ihre Optionen gehen. Häufig gestellte Fragen. In Großbritannien, Black Wednesday Sept Ember 16, 1992 ist bekannt als der Tag, dass Spekulanten brach das Pfund Sie didn t tatsächlich. Es ist wichtig, um Ihre Schulden-zu-Einkommen-Verhältnis zu kennen, weil es die Figur Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit zur Rückzahlung der. Learn über Monsanto Company zu messen S zwei Hauptbetriebsabteilungen und seine Hauptkonkurrenten innerhalb jedes Sektors, einschließlich das Mosaic. Wenn Sie eine Hypothek Zahlung bilden, ist der gezahlte Betrag eine Kombination von einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung über die. Frequently Asked Questions. In Großbritannien, Schwarzer Mittwoch September 16, 1992 ist bekannt als der Tag, dass Spekulanten brach das Pfund Sie didn t tatsächlich. Es ist wichtig, um Ihre Schulden-Einkommen-Verhältnis zu kennen, weil es die Figur Kreditgeber verwenden, um Ihre Fähigkeit zu messen, um die. Learn über Monsanto Company s messen Zwei Hauptbetriebsdivisionen und seine Hauptkonkurrenten innerhalb jedes Sektors einschließlich des Mosaiks. Wenn Sie eine Hypothekenzahlung bilden, ist der gezahlte Betrag eine Kombination aus einer Zinsgebühr und Hauptrückzahlung über die. Random Walk Theory. BREA KING DOWN Random Walk Theory. Ein Nachfolger der zufälligen Spaziergang Theorie glaubt, es ist unmöglich, den Markt zu übertreffen, ohne zusätzliches Risiko Kritik der Theorie, jedoch behaupten, dass Aktien halten Preis Trends im Laufe der Zeit mit anderen Worten, dass es möglich ist Übertreffen den Markt durch sorgfältige Auswahl von Einreise - und Ausspeisepunkten für Beteiligungen. Effiziente Märkte sind zufällig. Diese Theorie hat eine Menge Augenbrauen im Jahr 1973, als Autor Burton Malkiel schrieb eine zufällige Walk Down Wall Street Das Buch popularisiert die effiziente Markt-Hypothese, eine frühere Theorie Posiert von der Universität von Chicago Professor William Sharp Die effiziente Markt-Hypothese sagt, dass die Aktienkurse alle verfügbaren Informationen und Erwartungen vollständig widerspiegeln, so dass die aktuellen Preise die beste Annäherung des Unternehmens ein intrinsischer Wert sind. Dies würde jedermann davon abhalten, missbräuchliche Bestände auf einer konsistenten Basis zu nutzen, weil Preisbewegungen sind weitgehend zufällig und getrieben von unvorhergesehenen Ereignissen Sharp und Malkiel Schlussfolgerung Dass die Anleger aufgrund der kurzfristigen Zufälligkeit der Renditen besser in einen passiv verwalteten, gut diversifizierten Fonds investieren würden. In seinem Buch stellte Malkiel fest, dass ein mit der Augen verbundener Affe, der Darts auf die Zeitungen der Zeitung wartet, ein Portfolio auswählen könnte Das würde genau so gut tun wie eine sorgfältig von Experten ausgewählt. Enter der Dart-Werfen Monkeys. In 1988 hat das Wall Street Journal einen Wettbewerb zu testen Malkiel s zufällige Spaziergang Theorie durch die Schaffung der jährlichen Wall Street Journal Dartboard Contest, Lochfraß professionelle Investoren Gegen Darts für Stock-Picking-Vormachtstellung Wall Street Journal Mitarbeiter spielten die Rolle der Dart-werfenden Affen Nach 100 Wettbewerben präsentierte das Wall Street Journal die Ergebnisse, die zeigten, dass die Experten 61 der Wettbewerbe gewannen und die Dartwürfel gewannen 39. Die Experten waren nur in der Lage, die Dow Jones Industrial Average DJIA in 51 Wettbewerben zu schlagen Malkiel kommentiert, dass die Experten Picks wurden von der Werbung Sprung in den Preis von unterstützt Eine Aktie, die tendenziell auftreten, wenn Aktienexperten eine Empfehlung ausführen Passive Management-Befürworter behaupten, dass, weil die Experten nur den Markt schlagen konnte die Hälfte der Zeit, Investoren wäre besser dran investieren in einen passiven Fonds, der weit niedrigere Management-Gebühren Gebühren. Random Walk Index RWI. Michael Poulos ist ein Erfinder des Random Walk Index Sein Ziel war es, einen Indikator zu entwickeln, der eine bessere Wirkung haben würde als die feste Rückblickperiode und alle traditionellen Glättungstechniken. Die Basis von RWI ist eine Theorie des kürzesten Weges von einem Punkt Zu einem anderen Wenn die Preise zu weit von der Linie bleiben, die für einen Zeitraum verfolgt wird, dann wird die Bewegungseffizienz als minimal angesehen. Hoch zufällige Bewegung schafft erheblich schwankende RWI. Die Anzahl der Perioden, die von Poulos für eine effektive RWI-Anwendung empfohlen wird, ist von 2 bis 7 für die kurzfristige, ob die langfristige benötigt von 8 bis 64 Perioden Es wird getan, um die kurzfristigen Schwankungen und langfristige Trends RWI Peaks kurz zu zeigen Langfristige Analyse beschreibt RWI-Peaks von mehr als 1 0 als Hinweis auf einen zuverlässigen Aufwärtstrend Stabile Abwärtstrends werden von RWI gezeigt, die niedrige Werte über 1 0.Long-term RWI-Werte von Highs ist über Null und die langfristige RWI von Tiefs übertrifft auch 1 0. Das Handelssystem, das RWI verwendet, sollte enge kurze oder lange betreten lange Schlange lang oder kurz geben, wenn RWI der Tiefs über 1 0 zusammen mit kurz ist - term RWI von Höhen übersteigt 1 0.RWI ist das Verhältnis der tatsächlichen Preisentwicklung zu einem zufälligen Spaziergang Wenn der Umzug die letzteren mit dem gegenwärtigen Trend übersteigt, wird der Index 1 0 überschreiten. Was ist zufällige Spaziergang Theorie Spaziergang Theorie ist der Glaube an die Finanzierung, dass eine Sicherheit s aktuellen Marktpreis ist ein Produkt des Zufalls eher als die Summe der vergangenen Ereignisse oder das Ergebnis von Mustern in menschliches Verhalten. Seit seiner Gründung ist die zufällige Spaziergang Theorie ein heiß diskutiert Thema unter Akademiker, Investoren und Finanzen Ial Analysten aus entgegengesetzten Standpunkten Die Befürworter unterstützen die Idee, dass die Märkte effizient arbeiten und glauben, dass der Begriff der Sicherheit einen intrinsischen Wert hat, um falsch zu sein. Darüber hinaus sehen die Anhänger die einzelnen Kursbewegungen einer aktiv gehandelten Sicherheit zufällig und machen so jeden Versuch Prognose zukünftige Preisschwankungen eine Übung in der Vergeblichkeit. Umgekehrt behaupten die Gegner, dass es tatsächlich möglich ist, Einblick in den zukünftigen Preis einer Sicherheit zu gewinnen. Durch das Studium der vergangenen Preisdaten und der aktuellen Marktinformationen wollen zufällige Spaziergänger herauszufinden und zu nutzen Spezifische Sicherheit s Wert innerhalb des Marktes Disziplinen wie traditionelle fundamentale Analyse, sowie technische Analyse, werden oft durch zufällige Walk-Ableger als relevante Methoden der Prognose einer Sicherheit s zukünftigen Preis zitiert. Entwicklung der zufälligen Walk Theory. Origins der zufälligen Spaziergang Finanztheorie kann bis zum Jahr 1900 und dem französischen Mathematiker Louis Bachel verfolgt werden Englisch: www. tab. fzk. de/en/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Im Gegensatz zu den anerkannten akademischen Meinungen der Zeit hat Bachelier den Fall, dass die Aktienkurse unabhängig voneinander sind, und dass die vergangenen Preisdaten keine Relevanz für den zukünftigen Preis von a haben Stock. Nach dem Bachelier stellen die Aktienkurse die Stufen eines Säufers dar, wobei der nächste Schritt im Vergleich zum vorherigen Zeitpunkt unvorhersehbar ist. Er behauptet, dass der konsequente finanzielle Gewinn aus der Aktienauswahl ein negativer Erwartungsvorschlag sei, wobei das Endergebnis null minus sei Kostet. Bacheliers Arbeit an dem Thema saß bis in die 1960er Jahre, als die effiziente Markthypothese EMH in der Welt der Finanzen Fuß fasste. Die Hypothese gewann erstmals nach der PhD-Dissertation von Eugene Fama 1965 die Popularität und dient als Schlüsselfaktor Moderne zufällige Spaziergangstheorie 2 Abgerufen am 20. Juni 2016 Laut EMH entspricht der aktuelle Marktpreis eines Wertpapiers alle verfügbaren Informationen und ist ein wahrer Wert Dieses Konzept ist wichtig in Bezug auf zufällige Spaziergang Theorie, wenn der aktuelle Marktpreis ist eine vollständige Darstellung der realen Wert eines Wertpapiers, dann keine Art von Analyse kann Einblick geben, wo Preis wird in der Zukunft bewegen. Debate ausgelöst durch die Präsentation von EMH Stellte die Bühne für ein Wiederaufleben von Ideen auf der Grundlage von zufälligen Spaziergang und seine Anwendung auf den modernen Marktplatz Im Jahr 1973 wurde Princeton Wirtschaftswissenschaftler Professor Burton G Malkiel s Buch, eine zufällige Walk Down Wall Street wurde ein Bestseller und ist weitgehend mit bringen zufällige Spaziergang Theorie zu Die Vorderseite der modernen Wirtschaft 3 Retrieved 18. Juni 2016.Malkiel erweitert auf das Konzept der zufälligen Spaziergang und EMH, um ein Argument, dass der aktive Handel von Aktien ist ein verlierenden Vorschlag aufgrund von Transaktionskosten und die zufällige Natur der Preisbewegungen Investment Strategien mit verschiedenen Börsenindizes und Kauf-und-Hold-Trade-Management-Philosophien werden von Malkiel als weit überlegen, kurzfristige Handelsstrategien Basierend auf der technischen Analyse Wie er sagte, kaufen nur Unternehmen, die voraussichtlich überdurchschnittliche Gewinnwachstum in den nächsten fünf Jahren haben 4 Retrieved 18 Juni uid 3419964.Reaching Ein Konsensus Studien in zufälligen Walk. Over die Jahre hat die zufällige Spaziergang Theorie hat Wurde intensiv geprüft. Viele wissenschaftlich durchgeführte Studien und informelle Versuche wurden in einem Versuch durchgeführt, um ihre Signifikanzparameter zu veranschaulichen, die zwischen der realen Leistung von Marktfachleuten und Experimenten, die alles von Dartwurfern bis hin zu Aktienauswahl-Primaten beinhalten, verwendet wurden, um die Zufälligen zu quantifizieren Art der Märkte 5 Abgerufen am 20. Juni 2016 Die Ergebnisse dieser Studien scheinen die zufälligen Walk-Unterstützer zu bevorzugen, während Kritiker sowohl die Gültigkeit der Studien als auch ihre Ergebnisse in Frage stellen. Jedoch gibt es genügend Beweise, die im Gegensatz zur zufälligen Walk-Theorie laufen, um die Debatte fortzusetzen Finanzprodukte, die auf Emerging Markets, Futures-Märkten oder Devisenmärkten gehandelt werden, haben gezeigt, dass d Aus der Zufälligkeit ausweichen und einem Investor die Möglichkeit geben, den Markt zu übertreffen Ein Forschungsgebiet, das in den letzten Jahren populär geworden ist, betrifft das Preisverhalten von Auflistungen auf kleineren, aufstrebenden Aktienmärkten 6 Abgerufen am 20. Juni 2016. Die zufällige Spaziergangstheorie war ein heißer Diskutiert Thema aus seiner Gründung Markt Profis argumentieren, dass die Märkte nicht unbedingt in einer effizienten Weise zu betreiben, und dass Preis Muster Anerkennung durch den Einsatz von technischen Analyse ist eine lohnende Bemühung Im Gegensatz dazu viele Akademiker und Befürworter von Kauf-und-Hold-Anlagestrategien glauben Zufälligkeit Um die einzige Wahrheit auf dem Markt zu sein. Persuasive Argumente können auf beiden Seiten gemacht werden, aber letztlich ist die Meinung nach dem Thema oft mit einer Perspektive auf dem Markt verbunden. Dieser Artikel enthält allgemeine Informationen und stellt kein FXCM-Produkt dar Angebot oder Trading Beratung. Artikel enthalten allgemeine Informationen und stellen nicht FXCM s Produktangebot oder tr Ading Beratung Informationen ist nur für pädagogische Zwecke Dies ist nicht eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf Verkauf Führen Sie Ihre eigene Due Diligence oder Beratung von einem unabhängigen Finanzberater vor einer Investition. High Risk Investment Warnung Trading Devisen und Verträge für Unterschiede Marge Trägt ein hohes Maß an Risiko und kann nicht für alle Anleger geeignet sein Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust über Ihre hinterlegten Gelder erhalten können und deshalb sollten Sie nicht mit Kapital spekulieren, das Sie sich nicht leisten können, bevor Sie sich entscheiden, das zu handeln Produkte, die von FXCM angeboten werden, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Ziele, finanzielle Situation, Bedürfnisse und Erfahrungsniveau Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit dem Handel auf Marge FXCM bietet allgemeine Beratung, die nicht berücksichtigt Ihre Ziele, finanzielle Situation oder Bedürfnisse Die Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönliche Beratung ausgelegt werden. FXCM empfiehlt Ihnen, sich von einem sepa zu beraten Rate Finanzberater Bitte klicken Sie hier, um die volle Risikowarnung zu lesen. FXCM ist eine registrierte Futures Commission Merchant und Retail Devisenhändler mit der Commodity Futures Trading Commission und ist Mitglied der National Futures Association NFA 0308179.Forex Capital Markets, LLC FXCM LLC ist Eine operative Tochtergesellschaft innerhalb der FXCM-Unternehmensgruppe zusammen, die FXCM Group Alle Referenzen auf dieser Seite an FXCM beziehen sich auf die FXCM Group. Bitte beachten Sie, dass die Informationen auf dieser Website nur für Privatkunden bestimmt sind und bestimmte Darstellungen hierfür nicht anwendbar sind Anspruchsberechtigte Vertrag Teilnehmer, dh institutionelle Kunden im Sinne des Commodity Exchange Act 1 a 12.Copyright 2017 Forex Capital Markets Alle Rechte vorbehalten.55 Water St 50th Floor, New York, NY 10041 USA. Im auf der Suche nach dem Random Walk Index für MT4. Die ursprüngliche Formel, die von Mike Poulos entwickelt wurde, verwendete 4 Indikatoren - eine kurzfristige Periode von 1 bis 8 Takten der Höhen und Tiefen und ein Langzeitindikator von 8 Zu 64 Takten der Höhen und Tiefen Jede Hilfe geschätzt, ich habe nicht das Know-how für MT4-Codierung Inbegriffen ist ein Link zu einer grundlegenden Beschreibung des Indikators, aber bitte bewusst sein, die Formel für die langfristige Berechnung am unteren Rand der Seite ist falsch. Thanks im Voraus, William. WNW Ich bin auf der Suche nach dem Random Walk Index für MT4.Die ursprüngliche Formel von Mike Poulos entwickelt 4 Indikatoren - eine kurzfristige Periode von 1 bis 8 Bars der Höhen und Tiefen, und Ein langfristiger Indikator von 8 bis 64 bar der Höhen und Tiefen Jede Hilfe geschätzt, ich habe nicht das Know-how für MT4-Codierung Inbegriffen ist ein Link zu einer grundlegenden Beschreibung des Indikators, aber bitte beachten Sie die Formel für die Langzeit - Begriff Berechnung am unteren Rand der Seite ist falsch. Thanks im Voraus, William. Can U schreiben alle orginal korrekte formula. Or mabye U haben einen Link zu es Wenn ja, ich glaube, ich kann helfen, U mit diesem Indikator. Danke für die Reaktion. Wie in meinem ersten Beitrag erwähnt, hier sa Link zu den formula. but der Code für den zweiten Teil Des Indikators ist falsch. Der RWI ist ein 2-teiliger Indikator, und jeder Teil hat einen hohen RWI und einen niedrigen RWI. Der kurze RWI schließt die Hoch - und Tief - und 1 bis 8 Perioden ein. Der lange RWI schließt die Hoch - und Tiefen ein Und verwendet 8 bis 64 Perioden. Sie sehen im unteren Teil des Links, dass der Code nicht reflektieren diese. Es ist nicht ein schwerer Indikator zu Code, aber es ist sehr lang. Ich habe den Code für Metastock, aber Es ist lange weg. Ich sah überall im Internet für eine MetaStock oder Tradestation Formel aber Port nicht in der Lage, eine zu finden. Any Hilfe geschätzt, danke wieder. Random Walk Index. This Thread ist ziemlich alt und ich bin nicht ein Coder aber ich Frage mich, ob jemand passieren würde, dass dieser Indikator irgendwo verstaut hat. Es gibt noch einen anderen Thread, der von raff1410 gestartet wurde, aber der Indikator ist leider nicht ganz der Standardindikator Raff nahm das allgemeine Konzept und machte einen Kanal-Typ von System aus ihm heraus Ist grundsätzlich ein dynamischer ADX, der Ineffizienzen in einer festen Rückblickperiode registriert Der durchschnittliche wahre Bereich als dyamische Verräter für zufällige vs kontinuierliche vorhersehbare Ereignisse. Für eine visuelle Erklärung und Technik finden Sie hier auf Seite 286.Dies ist die Formel aus der folgenden Website. Random Walk Index. Max Ref HIGH, -1 - LOW Ref Sum ATR 1, 2, -1 2 Sqrt 2.Max Ref HIGH, -2 - LOW Ref Sum ATR 1, 3, -1 3 Sqrt 3.Max Ref HIGH, -3 - LOW Ref Sum ATR 1, 4, - 1 4 Sqrt 4.Max Ref HIGH, -4 - LOW Ref Sum ATR 1, 5, -1 5 Sqrt 5.Max Ref HIGH, -5 - LOW Ref Sum ATR 1, 6, -1 6 Sqrt 6.Max Ref HIGH , -6 - LOW Ref Sum ATR 1, 7, -1 7 Sqrt 7.Max Ref HIGH, -7 - LOW Ref Sum ATR 1, 8, -1 8 Sqrt 8. Ref HIGH, -8 - LOW Ref Sum ATR 1 , 9, -1 9 Sqrt 9.Und hier ist ein weiteres visuelles Beispiel, aber die Erklärungen und Einstellungen hier sind nicht die besten. Es scheint relativ einfach zusammenzusetzen, wenn irgendwelche Codierer ein paar Minuten zu ersetzen haben die Anwendungen sind endlos und es wäre Ein gutes Add-on zu jedem System kann ich mit einigen Erklärungen helfen, wenn jemand interessiert ist. Fractual Dimension und Choppiness Index. Choppiness Index ano Der Weg zur Berechnung der Fractual Dimension. Choppiness ist ein moderner Indikator, der auf Ideen der Chaostheorie und der Fraktalgeometrie basiert. Benoit Mandelbrot war derjenige, der für das große Interesse am Thema der Fraktalgeometrie am meisten verantwortlich war. Er zeigte, wie Fraktale an vielen verschiedenen Orten auftreten können Sowohl Mathematik als auch anderswo in der Natur Sie konnten zugrunde liegende Wolkenformationen, Wellen, Blätter, Fingerabdrücke und Sonnenblumen gefunden werden, und seine Ideen lieferten einen aufregenden Klebstoff zwischen Mathematik und Natur. Mit Computergraphiken und mit Hilfe von IBM konnte Mandelbrot zeigen, wie Um fraktale geometrie mit computer graphics. Figure 6 Das klassische Mandelbrot image. While die meisten von uns denken, es gibt nur ganze Zahl Dimensionen, wie 1D, 2D und 3D, in fraktale Geometrie gibt es fraktionale Dimensionen zwischen den ganzen Zahlen Dimensionen So gibt es Sind eine Anzahl von Bruchabmessungen zwischen einer 1D-Linie und einer 2D-Ebene. Fraktale sind grundsätzlich ein Maß für die Dimensionalität von Ein System, das sie in der Lage sind, unterschiedliche Bilder auf der Grundlage der gebrochenen Natur der Dimension auszudrücken. EW Dreiss, ein Trader mit Sitz in Australien, kam mit der kreativen Idee der Verwendung von fraktalen Geometrie als eine Möglichkeit, die Preisbewegung in einer Sicherheit zu messen Dimension zu einem Preisbewegungsdiagramm Ein Diagramm, das Trends und Lineare war, konnte die ganze Dimension von 1 gegeben werden, während ein Diagramm, das völlig abgehackt war und nicht Trending, könnte gesagt werden, um eine Dimension von 2 zu haben Irgendwo zwischen diesen beiden Werten repräsentierte Bruchteile und Verschiedene Grade der Choppiness In der folgenden Abbildung haben wir einen Choppiness-Indikator mit den in den Voreinstellungen eingestellten Parametern hinzugefügt. Ein Fenster wird am unteren Rand des Diagramms eingefügt und eine blaue Linie wird verwendet, um den Choppiness-Index entlang des Diagramms anzuzeigen. Wenn Sie einen anderen Bestand auswählen Diese Studie wird weiterhin am unteren Rand des Diagramms bestehen, und wird für die neue Sicherheit anpassen. Bild 7A Choppiness Indikator. Der Choppiness Index oder CI variiert zwischen 0 an D 100, je höher der Index der Chopper die Preis-Aktion ist und je niedriger der Index desto mehr die Preis-Aktion, da es ein Trend-Indikator ist, hat es eine Länge, die die Rückblick-Periode setzt, hier im Beispiel ist es auf 14 gesetzt Es gibt zwei Bands in der Choppiness Indikator Inside Band Farbe und Outside Band Farbe Das Display zeigt nur auf der beiden Band Farben, rot, wenn seine Insider die oberen oder unteren Bands und gelb, wenn seine innerhalb der Bänder Die Bands können eingestellt werden, aber standardmäßig auf Fibanocci-Zahlen von 38 20 und 61 80 Wenn die Choppiness-Indikator unter 38 20 ist, wird das rote Outside-Band angezeigt. Wenn es über 61 80 liegt, zeigt es das gelbe Inside-Band an. Er erklärt die Art und Weise, wie er mit CI in einem Artikel im November 1991 arbeitet Technisches Trader Bulletin Niedrige Messwerte im CI entsprechen eng mit dem Ende der starken impulsiven Bewegungen entweder nach oben oder unten, während hohe Messwerte nach signifikanten Konsolidierungen im Preis auftreten Ein guter Artikel zum Thema Choppiness von Gibbons Bu Rke erschien im Futures Magazin im Oktober 1993 Sie können eine Kopie im Web finden. Conventional Trading Weisheit. Die Choppiness Indikator hat eine umgekehrte Beziehung zu Preis Aktion und ein Trend gilt als gebrochen, wenn die CI ist unterhalb der unteren Zeile und kehrt wieder Dies sagt Ihnen nicht die Richtung des Marktes gibt es nur eine grundlegende unterschiedliche Perspektive auf die Änderung eines Trends im Allgemeinen Sie können dies in der Abbildung oben auf der rechten Seite des Diagramms sehen, wo AOL s 14 Tage Choppiness hat unter dem Rote Außenbandfarbe, die maximale Trending und damit minimale Choppiness anzeigt Wenn man sich die Preiskarte ansieht, kann man sehen, dass der bullische Aufwärtstrend, der um den 14. August begann, jetzt defekt zu sein scheint Wenn andere Signale bestätigten, dass dies ein Wendepunkt ist, Es könnte wahrscheinlich, dass wir auf eine neue Trend Richtung nach unten geleitet werden und es könnte eine gute Zeit zu verkaufen, oder gehen kurz. Bild 7B Choppiness Indikator Präferenzen.
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