Simple Moving Average Crossover Strategie

Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Verschiedene Investoren verwenden gleitende Durchschnitte aus verschiedenen Gründen Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als Vertrauensbauer verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt werden wir einige vorstellen Verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen. Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern bevorzugt, weil es alle Emotionen entfernt Die grundlegendste Art von Crossover ist, wenn der Preis für ein Vermögenswert Bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitts und schließt auf der anderen Preisübergänge werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren und können als Grundeintrags - oder Ausstiegsstrategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unter einem gleitenden Durchschnitt sein Signalisieren den Beginn eines Abwärtstrends und würde wahrscheinlich von den Händlern als ein Signal verwendet werden, um irgendwelche vorhandenen langen Positionen zu schließen. Umgekehrt kann eine Nähe über einem gleitenden Durchschnitt von unten möglich sein Den Anfang eines neuen Aufwärtstrends zu markieren. Der zweite Typ der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt einen langfristigen Durchschnitt überschreitet. Dieses Signal wird von den Händlern verwendet, um zu ermitteln, dass sich der Impuls in eine Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der kurzfristige Mittelwert über dem Langzeitdurchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines Langzeitdurchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, ist dieses Signal Sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Triple Crossover und die Moving Average Ribbon Zusätzliche gleitende Durchschnitte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen Viele Händler werden die Fünf-, 10- und 20-Tage-Bewegung platzieren Im Durchschnitt auf ein Diagramm und warten, bis der Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen kreuzt dies ist in der Regel das primäre Kaufzeichen Warten auf die 10-Tage-Durchschnitt über den 20-Tage-Durchschnitt überqueren wird oft als Bestätigung, eine Taktik, die oft reduziert die Numbe R der falschen Signale Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Durchschnitte, wie sie in der Triple-Crossover-Methode gesehen wird, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu beurteilen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend weitergehen wird. Das ist die Frage, was passieren würde, wenn Sie Hielt Hinzufügen von bewegten Durchschnitten Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann 10 oder mehr muss noch besser Dies führt uns zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der folgenden Tabelle sehen können, werden viele gleitende Durchschnitte platziert Das gleiche Diagramm und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Tendenz zu beurteilen Wenn alle sich bewegenden Mittelwerte in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend stark gesagt Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und in die entgegengesetzte Richtung gehen Umwandlungsbedingungen werden durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeiträume berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume sind, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen E die meisten häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-Tage-Schritten bis zum letzten Durchschnitt von 200 Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Identifizierung langfristige Trends Umkehrungen. Filter Ein Filter ist jede Technik in technischen verwendet Analyse, um die Vertrauenswürdigkeit eines bestimmten Handels zu erhöhen Zum Beispiel können viele Investoren wählen, bis eine Sicherheit über einen gleitenden Durchschnitt hinausgeht und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, sicherzustellen, dass die Crossover gültig ist Und um die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren Der Nachteil über die Vermeidung von Filtern zu viel ist, dass einige der Gewinn aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot Diese negativen Gefühle wird im Laufe der Zeit sinken, wie Sie ständig die Kriterien anpassen Verwendet für Ihren Filter Es gibt keine Satzregeln oder Sachen, zum heraus zu schauen, wenn, wenn man es stellt, einfach ein zusätzliches Werkzeug, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die ich habe Ncorporates die Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist bekannt als Umschlag Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Bändern um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt durch eine bestimmte Prozentsatz Rate Zum Beispiel in der Tabelle unten, wird ein 5 Umschlag um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt Traders platziert wird Beobachten Sie diese Bands, um zu sehen, ob sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstands fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft die Richtung rückgängig macht, nachdem sie sich einer der Ebenen zugewandt hat. Ein Preis über die Band hinaus kann eine Periode der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung hinweisen Mitte Durchschnitt. Moving Durchschnittliche Crossovers. Moving durchschnittliche Crossovers sind eine gemeinsame Art und Weise Trader können Moving Averages Ein Crossover tritt auf, wenn ein schneller Moving Average iea kürzere Periode Moving Average kreuzt entweder über eine langsamere Moving Average iea längeren Periode Moving Average, die als bullish Crossover gilt Oder unterhalb dessen gilt ein bäriger Crossover. Die Grafik unten der SP Depository Receipts Exchange Traded Fund SPY zeigt die 50-Tage Simple Moving Average und die 200-Tage-Simple Moving Average dieses Moving Average Paar wird oft von großen Finanzinstituten als eine lange Reihe von Markt Richtung gesehen. Hinweis, wie die langfristige 200-Tage-Simple Moving Average ist in einem Aufwärtstrend dies oft Wird als ein Signal interpretiert, dass der Markt recht stark ist. Ein Händler könnte den Kauf in Erwägung ziehen, wenn die kürzere 50-Tage-SMA über die 200-Tage-SMA kreuzt und im Gegensatz dazu ein Händler den Verkauf in Erwägung ziehen könnte, wenn die 50-Tage-SMA unter die 200er Jahre geht - Tag SMA. In der Grafik oben von der SP 500, beide potenziellen Kaufsignale wäre äußerst rentabel gewesen, aber das eine potenzielle Verkaufssignal hätte einen kleinen Verlust verursacht Im Auge behalten, dass die 50-Tage, 200-Tage-Simple Moving Durchschnittliche Crossover ist eine sehr langfristige Strategie. Für jene Händler, die mehr Bestätigung wünschen, wenn sie Moving Average Crossovers verwenden, könnte die 3 Simple Moving Average Crossover Technik verwendet werden. Ein Beispiel hierfür ist in der unten aufgeführten Tabelle von Wal-Mart WMT Aktie gezeigt. Die 3 Simple Moving Average Methode könnte wie folgt interpretiert werden. Die erste Crossover der schnellsten SMA im Beispiel oben, die 10-Tage-SMA über die nächste schnellste SMA 20-Tage-SMA fungiert als Warnung, dass die Preise könnten umgekehrt Trend aber in der Regel ein Trader würde nicht einen tatsächlichen Kauf oder Verkauf bestellen dann. Sie später die zweite Crossover der schnellsten SMA 10-Tage und die langsamste SMA 50-Tage, könnte ein Händler zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zahlreiche Varianten und Methoden für die Verwendung der 3 Einfache Moving Average Crossover-Methode, einige sind unten vorgesehen. Ein eher konservativer Ansatz könnte sein, bis die Mitte SMA 20-Tage über die langsamer SMA 50-Tage überquert, aber das ist im Grunde eine zwei SMA Crossover-Technik, nicht eine drei SMA-Technik . Ein Händler könnte eine Geld-Management-Technik für den Kauf einer halben Größe, wenn die schnelle SMA überquert die nächste schnellste SMA und dann geben Sie die andere Hälfte, wenn die schnelle SMA über die langsamer SMA überquert. Anstatt Hälften, kaufen oder verkaufen ein Drittel von Eine Position, wenn die schnelle SMA über die nächstschnellste SMA kreuzt, ein weiteres Drittel, wenn die schnelle SMA die langsame SMA überquert und das letzte Drittel, wenn die zweitschnellste SMA die langsame SMA überwindet. Moving Average Crossover Technik, die 8 Moving Averages verwendet Exponentiell ist die Moving Average Exponential Ribbon Indicator siehe Exponential Ribbon. Moving Durchschnittliche Crossover sind oft gesehen Werkzeuge von Händlern In der Tat Crossovers sind oft in den beliebtesten technischen Indikatoren enthalten, einschließlich der Moving Average Convergence Divergence MACD Indikator sehen MACD Andere gleitende Durchschnitte verdienen eine sorgfältige Betrachtung in Ein Handelsplan. Die oben genannten Informationen dienen nur zu Informationszwecken und Unterhaltungszwecken und stellen keine Handelsberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien-, Options-, Zukunfts-, Rohstoff - oder Forex-Produkten dar. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung Ist inhärent riskant, haftet nicht für besondere oder Folgeschäden Die sich aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zu bedienen, die Materialien und Informationen, die von dieser Website zur Verfügung gestellt werden Vollständige Haftungsausschluss. Moving Average Crossover-Strategie. On dieser Seite Ich möchte Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme Eins zu nehmen Verwendet zwei einfache gleitende Durchschnitte sma s und die anderen verwendet drei sma s. Ever gedacht über die Verwendung eines Dual-Gleit-Durchschnitt-System zu handeln. Wenn Sie erwägen, mit doppelten gleitenden durchschnittlichen Übergänge zu betreten und verlassen Trades, könnten Sie prüfen, ein Triple MA System auch Vergleiche nebeneinander auf verschiedenen Beständen oder anderen Handelsinstrumenten sowie verschiedenen Zeiträumen oder Zeitrahmen Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber seien Sie vorsichtig, sich nicht auf optimierte oder kurvenreiche Ergebnisse zu verlassen. Aber da einige meiner Besucher don Ich weiß, was das ist, lass uns über einige Grundlagen zuerst gehen. WHAT SA MOVING AVERAGE CROSSOVER. Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine doppelte gleitende durchschnittliche Crossover, die ein Kaufsignal bullish c initiieren würde Rossover Ein schneller gleitender Durchschnitt 8 sma - blaue Kreuze über einem langsameren Durchschnitt 13 sma - yellow. Notice, dass das Signal nicht bis zum Ende der Bar bestätigt wird Dies bedeutet, dass der tatsächliche Eintrag im Live - Handel irgendwo in der nächsten Bar wäre. Wahrscheinlich in der Nähe Das offene von dieser bar. If Sie Port getan irgendwelche Backtesting noch, diese Art von einfachen System wird wahrscheinlich einer der ersten, die Sie testen, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert sowieso, wenn Sie diesen Weg gehen, werden Sie Finden Sie, dass der Eröffnungskurs der nächsten Bar nach dem Kreuz ist, wo Backtesting-Software je nach Einstellung wird die simulierten Trades, die vernünftig ist, denn wenn Sie tatsächlich handeln mit automatisierten Trading-Software ist dies eine enge Annäherung, wo Ihr Handel würde Stattfinden. Mit einem typischen Stopp-Reverse-System würde dieser lange Eintrag nicht verlassen werden, bis der blaue, schnellere MA unter die gelbe, langsamer MA gegangen ist. Diese MA-Bear-Crossover verlässt nicht nur den Handel, sondern initiiert auch Hort Handel in die entgegengesetzte Richtung auch So, mit doppelten gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systemen, ist der Trader immer in einem Handel, lang oder kurz. Lets werfen Sie einen Blick auf ein intraday Beispiel im Laufe eines Tages. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER. We Ich benutze einen 5-minütigen Chart von SPY mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten für das erste Beispiel Fast 8 sma-green und Slow 13 sma-yellow. Ich wählte diesen besonderen Tag, weil ich zu illustrieren, was ist sehr typisch für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover Strategie Der erste lange Handel nach 11:00 Uhr geht sehr gut und fängt wirklich einen guten Pullback-Eintritt. Der Ausstieg um 12 45pm ist rentabel. Aber ich möchte, dass ich dich gerne beobachte, ist die abschreckende Preisaktion zwischen 12 00 - 3 00 Wo doppelte MA-Systeme können wirklich Ihre Gewinne schleifen Die MA s nur whipsaw hin und her verursacht drei Verluste in einer Reihe, wahrscheinlich verdampfen die Gewinne aus dem ersten Handel Wenn eine Person wurde diese Methode an diesem Tag gehandelt, zum Glück hätten sie einen gesehen Mehr de Cent gewinnt Handel bei 2 30. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel angezeigt Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern miserabel während choppy Preis Aktion, arbeiten sie sehr gut während der Trending Preis Action. If Sie Backtest diese einfache Stop und Reverse-Systeme, und inspizieren eine, die mit einem Gewinn kommt, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass der Gewinn weniger als 50 ist, aber der durchschnittliche Gewinner wird größer sein als der durchschnittliche Verlierer. Das ist, weil gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme sind im Wesentlichen Trendhandelssysteme Und Trend-Trading-Systeme haben fast immer diese Eigenschaft für einen kleinen Prozentsatz der Gewinner und ein gutes zu ratio. In den Charts unter L Lange, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER. So weit die Diskussion konzentriert sich um einen Stop-Reverse Typ-System, wobei ein Signal für einen Ausstieg auch einen Handel in die entgegengesetzte Richtung erzeugt Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es eine Periode der Neutralität geben. Mit anderen Worten, kein Handel Passiert - Sie re in bar. Für dieses Beispiel werden wir gehen, um ein 3-Minuten-Chart und drei einfache gleitende Durchschnitte 4 sma, 10 sma und 50 sma. Die Regeln sind sehr einfach Wenn die langsame Linie 50 sma steigt, Und die schnelle Linie 4 sma kreuzt über der Mittellinie 10 sma, da ist ein Kaufsignal Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge Es ist leicht zu sehen, dass dieses System Ist ähnlich zu nehmen Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens. Eine Alternative zu diesem System wäre, nur lange Einträge nehmen, wenn sowohl die schnelle und mittlere gleitende Durchschnitte sind über dem langsamen sma. Be bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgrade 3 Variablen, anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und schaffen so viele weitere Kombinationsmöglichkeiten zu testen. Natürlich macht Backtesting-Software das zu einem Snap, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und die Komplexität doesn T immer ein besseres System Freque Ein einfacheres System kann bei der Prüfung noch robuster sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie daran interessiert sind, sich im Durchschnitt zu bewegen, können Sie auch auf meiner Seite nachsehen, wie Sie gleitende Durchschnitte als nachlaufenden Stopp verwenden können.